MAZZARISI PIERO

Piero
Mazzarisi
Dipartimento di Economia Politica e Statistica
Professore Associato

Presentazione

Professore Associato, SSD: STAT-04/A, ex SECS-S/06 (Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie) nel Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell'Università di Siena.

Interessi di ricerca: Finanza Quantitativa, Reti finanziarie, Rischio sistemico, Serie Storiche

Orari di ricevimento

  • Venerdi' dalle 10:00 alle 12:00
    Luogo: in presenza - Studio 216 - o online, su appuntamento (prenotare ricevimento tramite email - piero.mazzarisi@unisi.it)

Ricevimento su appuntamento, Giovedì 10.00-12.00

Contatti

piero.mazzarisi@unisi.it
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Curriculum Vitae

cv

Attività didattica

ANNO ACCADEMICO DI ESPLETAMENTO: 2025/2026

MACHINE LEARNING FOR FINANCE
Anno di corso: 2 Corso di Laurea Magistrale FINANCE - FINANZA A.A. 2024/2025
MODULO 2
Anno di corso: 2 Corso di Laurea Magistrale ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI A.A. 2024/2025
PRINCIPLES OF MATHEMATICS
Anno di corso: 1 Laurea triennale (DM 270) ECONOMICS AND MANAGEMENT A.A. 2025/2026
PRINCIPLES OF MATHEMATICS
Anno di corso: 1 Laurea triennale (DM 270) ECONOMICS AND MANAGEMENT A.A. 2025/2026

ANNO ACCADEMICO DI ESPLETAMENTO: 2024/2025

MACHINE LEARNING FOR FINANCE
Anno di corso: 2 Corso di Laurea Magistrale FINANCE - FINANZA A.A. 2023/2024
MATEMATICA FINANZIARIA
Anno di corso: 2 Laurea triennale (DM 270) SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE A.A. 2023/2024

ANNO ACCADEMICO DI ESPLETAMENTO: 2023/2024

MACHINE LEARNING FOR FINANCE
Anno di corso: 2 Corso di Laurea Magistrale FINANCE - FINANZA A.A. 2022/2023
MATEMATICA FINANZIARIA
Anno di corso: 2 Laurea triennale (DM 270) SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE A.A. 2022/2023

ANNO ACCADEMICO DI ESPLETAMENTO: 2022/2023

MATEMATICA FINANZIARIA
Anno di corso: 2 Laurea triennale (DM 270) SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE A.A. 2021/2022

Iscrizione agli esami

Attività di ricerca

Ultime pubblicazioni:

  • Tsaknaki, I., Lillo, F., Mazzarisi, P. (2025). Bayesian autoregressive online change-point detection with time-varying parameters. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE & NUMERICAL SIMULATION, 142 [10.1016/j.cnsns.2024.108500]. - dettaglio
  • Tsaknaki, I., Lillo, F., Mazzarisi, P. (2025). Online learning of order flow and market impact with Bayesian change-point detection methods. QUANTITATIVE FINANCE, 25(2), 307-322 [10.1080/14697688.2024.2337300]. - dettaglio
  • Mazzarisi, P., Ravagnani, A., Deriu, P., Lillo, F., Medda, F., Russo, A. (2024). A machine learning approach to support decision in insider trading detection. EPJ DATA SCIENCE, 13(1), 1-44 [10.1140/epjds/s13688-024-00500-2]. - dettaglio
  • Buccheri, G., Mazzarisi, P. (2024). Realized Random Graphs, with an Application to the Interbank Network. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS, 23(2), 1-34 [10.1093/jjfinec/nbae024]. - dettaglio
  • Shternshis, A., Mazzarisi, P. (2024). Variance of entropy for testing time-varying regimes with an application to meme stocks. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, 47, 215-258 [10.1007/s10203-023-00427-9]. - dettaglio
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