PACATI CLAUDIO

Claudio
Pacati
Professore Ordinario

Presentazione

Claudio Pacati è professore ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie nel dipartimento di Economia politica e statistica dell’Università di Siena. Ha studiato matematica nell’Università di Perugia, all’Istituto nazionale di alta matematica e nell’Università di Milano. I sui principali interessi di ricerca sono la finanza quantitativa, la matematica attuariale e la finanza delle assicurazioni. Nel passato si è occupato anche di topologia algebrica e di topologia categoriale.

Orari di ricevimento

  • Venerdi' dalle 10:00 alle 12:00
    Luogo: Studio del docente (presidio S. Francesco, secondo piano)

Curriculum Vitae

Attività didattica

ANNO ACCADEMICO DI ESPLETAMENTO: 2019/2020

Anno di corso: 2 Corso di Laurea Magistrale FINANCE - FINANZA A.A. 2018/2019
Anno di corso: 1 Corso di Laurea Magistrale FINANCE - FINANZA A.A. 2019/2020
Anno di corso: 2 Laurea triennale (DM 270) SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE A.A. 2018/2019

ANNO ACCADEMICO DI ESPLETAMENTO: 2018/2019

Anno di corso: 2 Corso di Laurea Magistrale FINANCE - FINANZA A.A. 2017/2018
Anno di corso: 1 Corso di Laurea Magistrale FINANCE - FINANZA A.A. 2018/2019
Anno di corso: 2 Laurea triennale (DM 270) SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE A.A. 2017/2018

ANNO ACCADEMICO DI ESPLETAMENTO: 2017/2018

Anno di corso: 2 Corso di Laurea Magistrale FINANCE - FINANZA A.A. 2016/2017
Anno di corso: 1 Corso di Laurea Magistrale FINANCE - FINANZA A.A. 2017/2018
Anno di corso: 2 Laurea triennale (DM 270) SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE A.A. 2016/2017

ANNO ACCADEMICO DI ESPLETAMENTO: 2016/2017

Anno di corso: 2 Corso di Laurea Magistrale FINANCE - FINANZA A.A. 2015/2016

Attività di ricerca

Ultime pubblicazioni:

  • Pacati, C., Pompa, G., & Renò, R. (2018). Smiling twice: The Heston++ model. JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 96, 185-206. - dettaglio
  • Pacati, C., Reno, R., & Santilli, M. (2014). Heston model: shifting on the volatility surface. RISK(November), 54-59. - dettaglio
  • Marmi, S., Pacati, C., Renò, R., & Charquero, W.A.R. (2013). A quantitative approach to Faber's tactical asset allocation. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL ECONOMICS AND ECONOMETRICS, 3, 91-101. - dettaglio
  • Marmi, S., Pacati, C., Risso, W.A., & Reno', R. (2009). A quantitative approach to Faber's tactical asset allocation. - dettaglio
  • Castellani, G., De Felice, M., Moriconi, F., & Pacati, C. (2007). Pricing formulae for financial options and guarantees embedded in profit sharing life insurance policies. - dettaglio