GOBBI FABIO

Fabio
Gobbi
Ricercatore Legge 240/10 - tempo determinato

Attività didattica

ANNO ACCADEMICO DI ESPLETAMENTO: 2020/2021

Anno di corso: 2 Laurea triennale (DM 270) ECONOMIA E COMMERCIO A.A. 2019/2020
Anno di corso: 3 Laurea triennale (DM 270) SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE A.A. 2018/2019

ANNO ACCADEMICO DI ESPLETAMENTO: 2019/2020

Anno di corso: 2 Corso di Laurea Magistrale FINANCE - FINANZA A.A. 2018/2019
Anno di corso: 2 Corso di Laurea Magistrale FINANCE - FINANZA A.A. 2018/2019

Attività di ricerca

Ultime pubblicazioni:

  • Gobbi, F., & Mulinacci, S. (2020). Mixing and moments properties of a non-stationary copula-based Markov process. COMMUNICATIONS IN STATISTICS, THEORY AND METHODS, 49(18), 4559-4570. - dettaglio
  • Gobbi, F., Kolev, N., & Mulinacci, S. (2019). Joint life insurance pricing using extended Marshall-Olkin models. ASTIN BULLETIN, 49(2), 409-432. - dettaglio
  • Gobbi, F. (2018). Tail behavior of a sum of two dependence and heavy-tailed distributions. JOURNAL OF STATISTICS & MANAGEMENT SYSTEMS, 21(6), 933-953. - dettaglio
  • Cherubini, U., Gobbi, F., & Sabrina, M. (2016). Convolution Copula Econometrics. CHE : Springer. - dettaglio
  • Gobbi, F. (2016). Convolution Based Unit Root Processes: A Simulation Approach. INTERNATIONAL JOURNAL OF STATISTICS AND PROBABILITY, 5(6), 22-31. - dettaglio